(Bilişim Enstitüsü,
)
Baronyan, Sayad R.; Boduroğlu, İlkay; 371539; Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik; Computational Science and Engineering
Piyasada alınıp satılan varlıkların fiyatlanması zor ve her zaman başarı ile sonuçlanmayan bir süreçtir. Eşli Alım Satım yöntemi; benzer özellikler içeren varlıkların göreceli fiyatlama fikrinden de yola çıkarak, aynı fiyata sahip olması gerektiğini önkoşul olarak kabul eder. Çalışmada en iyi çiftleri Genişletilmiş Dickey Fuller Test, ve Granger Causality Sıralama yöntemlerini kullanarak seçtikten sonra, ortalamaya geri dönüş özelliği içeren Vasicek Modeli'ni kullanarak alım satım yöntemi geliştirilmiştir. Vasicek Model parametreleri Genelleştirilmiş Moment Yaklaştırımı ile bulunmuştur.