Veri Zarflama Metodu İle Türk Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesı

dc.contributor.advisor Taş, Oktay tr_TR
dc.contributor.author Akdağ, Özgüç tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:07Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait Türk Yatırım Fonlarının ( A Tipi ve B Tipi) risk düzeyleri ve çeşitli maliyetlerine göre Veri Zarflama Analizi metoduyla performans değerlendirmesi yapılmıştır. Veri Zarflama Analizi çok yönlü değerlendirmeye olanak tanıyan parametrik olmayan bir değerleme metodu olarak, geleneksel parametrik performans değerlendirme metotları karşısında öne çıkan alternatiflerden birisidir. Charnes, Cooper ve Rhodes’in 1978 yılındaki çalışmalarından bu yana Veri Zarflama Analizinin önemi sürekli artmaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki Veri Zarflama Analizi araştırmalarının sayısında artış gözlemlenmektedir. Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı tüm yatırım fonları tiplerine ve türlerine bağlı olarak bireysel ve topluca değerlendirilerek ilgili yılın en iyi performans göstermiş yatırım fonları belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this work the performance Turkish Mutual Funds(Type A and Type B) of years 2002, 2003, 2004 and 2005 were evaluated with DEA method according to their risks and various costs. Data Envelopment Analysis (DEA) as a non-parametric method enabling multi criteria evaluation, is one of the most prominent alternatives of traditional parametric performance evaluation methods. Since the paper of Charnes, Cooper and Rhodes (1978) DEA has an ever increasing importance among non-parametric performance evaluation methods. Especially in recent years the number of DEA researches carried out in Turkey has been increasing. All mutual funds quoted to the Board of Capital Markets are sorted according to their types and kinds; and each group has been evaluated individually and together in order to determine best performed mutual funds of that year. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2023
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yatırım Fonları tr_TR
dc.subject Parametrik Olmayan Değerleme tr_TR
dc.subject Veri Zarflama Analizi tr_TR
dc.subject Mutual Funds en_US
dc.subject Nonparametric Evaluation en_US
dc.subject Data Envelopment Analysis en_US
dc.title Veri Zarflama Metodu İle Türk Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesı tr_TR
dc.title.alternative Nonparametric Performance Evaluation Of Turkish Mutual Funds With Data Envelopment Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4147.pdf
Boyut:
889.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama