Senaryo Destekli Riske Maruz Değer Uygulamaları
Senaryo Destekli Riske Maruz Değer Uygulamaları
dc.contributor.advisor | Evren, Ramazan | tr_TR |
dc.contributor.author | Peker, Eray | tr_TR |
dc.contributor.department | Endüstri Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Industrial Engineering | en_US |
dc.date | 2008 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2008-02-24 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T16:50:41Z | |
dc.date.available | 2015-06-18T16:50:41Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Riske Maruz Değer çalışmalarında sürekli olarak sorun teşkil eden kurtosis düzeltmesinin önemli bir yolu olan “Mixture of Normals” düzeltmesi ile ilgili bir örnek üzerinde çalışılmıştır. Kurtosis düzeltmesi özellikle Türkiye gibi yeni gelişmekte olan piyasalarda büyük önem taşımaktadır. Çünkü piyasalarda oluşan ani dalgalanmalar finansal kuruluşlar üzerinde oldukça büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında literatürde bilinen adıyla “Mixture of Normals” yaklaşımıyla yapılan kurtosis düzeltmesinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Literatürde “Mixture of Normals” yaklaşımından başka kurtosis düzeltme teknikleri de bulunmakla birlikte gerek veri ulaşılabilirliği gerek parametrik riske maruz değer ölçümlerinde sağladığı kolaylık açısından “Senaryo Destekli Riske Maruz Değer” yaklaşımı kullanılmıştır. Yapılan düzeltme sonrasında parametrik yaklaşımla karşılaştırıldığında senaryo destekli yaklaşımın önemli artılarının olduğu ortaya çıkmaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, an example concerning with kurtosis adjusted Value at Risk application has been presented. Kurtosis adjustment is a vital part of risk measurement process especially in emerging markets such as Turkey. Because sudden changes in market conditions may result in financial disasters especially in emerging markets. From this point of view importance of normal mixture adjustment is increasing day by day. In the literature there are some other kurtosis adjustment tools present as well. However, since the approach’s data reachablity and easiness to combine with parametric approaches is present, Scenario supported Value at Risk method is used. After the adjustment, the results are improved significantly with respect to parametric approach. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/5873 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Riske Maruz Değer | tr_TR |
dc.subject | Volatilite Modelleme Teknikleri | tr_TR |
dc.subject | Piyasa Riski | tr_TR |
dc.subject | Mixture of Normals | tr_TR |
dc.subject | Value at Risk | en_US |
dc.subject | Volatility Modeling Techniques | en_US |
dc.subject | Market Risk | en_US |
dc.subject | Mixture of Normals | en_US |
dc.title | Senaryo Destekli Riske Maruz Değer Uygulamaları | tr_TR |
dc.title.alternative | Scenario Supported Value-at-risk Applications | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |