İşletme Lisansüstü Programı - Doktora
Bu koleksiyon için kalıcı URI
Gözat
Konu "Alternative standardised approach" ile İşletme Lisansüstü Programı - Doktora'a göz atma
Sayfa başına sonuç
Sıralama Seçenekleri
-
ÖgeBankacılıkta Operasyonel Risk Ölçüm Modelleri Ve Sermaye Yeterliliğine Etkisi : Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankaya uygulanması(Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005) Teker, Dilek Leblebici ; Ülengin, Burç ; 175095 ; İşletme ; ManagementBankaların maruz kaldığı riskler öteden beri kredi riski ve piyasa riski olarak bilinmekteydi. Ancak piyasalarda sunulan ürün ve hizmetlerin gelişmesi ve daha karmaşık hale gelmesiyle ortaya çıkan fınansal skandallar sonucu operasyonel riskin bankalar için önemli boyutu anlaşılmaya başlanmıştır. Operasyonel risk genel olarak kredi ve piyasa riski dışında kalan tüm riskler olarak ifade edilmiştir. Basel Komite operasyonel riski "uygun olmayan ya da işlemeyen iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riski" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak operasyonel riske neden olan faktörler; insan, sistem, süreç ve dışsal faktörler olarak sınıflandırılmaktadır. insan faktörü banka personelinin yapmış olduğu hata ve yolsuzluklar olarak tanımlanmaktadır. Sistem faktörü, banka sisteminden kaynaklanan hatalar, kapasite yetersizliği, sistemin güvensizliği olarak örneklendirilebilir. Operasyonel riske neden olan başka bir faktör bankanın süreçlerinde yaşanan aksaklıklardır. Banka iç süreçleri banka içi iletişimi ve kontrolü sağlamak amacıyla oluşturulmuş olsa da yanlış modellenmesi ya da yanlış Çeşitli raporlama hataları, banka içi iletişim eksikliği ve muhasebe hataları süreç faktörü altında incelenmektedir. Dışsal faktörler yasal ve politik olaylar, soygun, hırsızlık ve yolsuzluk gibi banka dışı kişilerin suistimali ve terör saldırıları olarak gruplanabilir. Basel II düzenlemesinin Temmuz 2004 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte, bankacılıkta operasyonel risklerin tanımlanması, ölçümü ve sermaye yeterliliği oranına dahil edilmesi konusu daha güncel hale gelmiştir. Basel H'nin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, bankalar, operasyonel risklerine neden olan faktörleri tanımlayacak, operasyonel risklerini ölçecek ve gerekli sermayeyi ayıracaklardır. "Bankacılıkta Operasyonel Risk ölçüm Modelleri ve Sermaye Yeterliliğine Etkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Bankaya Uygulanması" başlıklı doktora tezinde operasyonel risk yönetim süreçleri detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu tez çalışmasında operasyonel riskleri oluşturan faktörler, fınansal piyasalarda meydana gelen krizler ile örneklendirilerek anlatılmakta ve bankaların operasyonel risklerini ölçmede hangi yöntemlerin kullanılabileceği ve ölçülen risklerin banka sermaye yeterliliğine nasıl yansıtılacağı anlatılmaktadır. Tezin uygulama bölümünde, Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın gerçek verileri kullanılarak, bankanın operasyonel riskleri ölçülmüş, sermaye gereksinimi hesaplanmış ve sermaye yeterlilik oranına etkisi incelenmiştir.