Türk bankacılık sektörü verimliliğinin stokastik sınır analizi ile değerlendirilmesi

Abstract

Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde, reel sektörün temel finansman sağlayıcısı olan bankalar, finansal aracılık sürecinde özellikle kredi ve likidite riskleri gibi birçok riskle karşılaşmaktadır. Yönetimi verimli bir şekilde yapılamayan bu riskler bankacılık sisteminin finansal performansına olumsuz etki etmektedir. İstikrarlı bir ekonomik büyüme ve refah düzeyi için finansal sistemin performansı önemli bir gösterge haline gelmiştir. Finansal sistemin temel dinamiğini oluşturan bankaların verimliliğini ölçmek için kullanılan finansal oran analizlerinin birden fazla girdi ve çıktıyı kullanma konusunda yetersiz olmasından dolayı verimlilik incelemesi parametrik veya parametrik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada girdiler, çıktılar ve çevresel faktörler arasındaki maliyet, kar veya üretim ilişkisi için işlevsel bir form belirleyen ve rastgele hataya izin veren Stokastik Sınır Analizi kullanılmıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların 2017 - 2022 dönemi için teknik verimliliği analiz edilmiştir. Bu çalışmada bankacılık davranışının modellenmesinde, bankaların mevduat sahipleri ile borçlular arasında aracılık yaptığını ve bankaların girdileri çıktılara dönüştürdüğünü varsayan finansal aracılık yaklaşımı uygulanmıştır. Ek olarak bu çalışmada stokastik girdi mesafe fonksiyonu kullanılmıştır. Çok girdi, çok çıktı teknolojisini modelleme avantajına sahip olan girdi mesafesi fonksiyonunda bankalar, üç girdiden üç çıktı üreten çok ürünlü firmalar olarak modellenmiştir. Banka girdileri emek, sermaye ve ödünç verilebilir fonlardan oluşurken, banka çıktıları toplam krediler, bilanço dışı kalemler ve diğer kazanç sağlayan varlıklardan oluşmaktadır. Çalışmanın amacı sadece bankacılık sektörünün durumunu yansıtmak değil, aynı zamanda Türk bankacılık sektörünü banka sahipliği (yabancı, özel, devlet), banka türü (geleneksel, katılım), borsa kotasyon durumu (kote, kote değil) ve banka büyüklüğü gibi çeşitli bakış açılarından değerlendirmektir. Ek olarak, bu çalışma aynı zamanda olağanüstü koşulların (Koronavirüs salgınından etkilenen makroekonomik ortam) banka verimliliği üzerindeki etkisini de değerlendirmektedir. Sonuçlar, bankacılık hizmetlerinin aracılığı sırasında belirli miktarda banka kaynağının israf edildiğini, yönetimin girdi ve çıktıları daha iyi kontrol ederek verimliliği artırabileceğini göstermektedir. Bir başka ilginç sonuç ise katılım bankalarının daha az verimli olduğu, yerli özel bankaların ve devlet bankalarının ise yabancı bankalara göre daha verimli olduğudur. Ayrıca sonuçlar banka büyüklüğünün, borsa kotasyon durumunun ve pandeminin banka verimliliği üzerinde etkili olduğunu da göstermektedir.