Pencere veri zarflama analizi ile hayat sigortası şirketlerinin etkinliklerinin analizi

Abstract

Sigorta sektörü, finansal gelişime önemli katkı sağlayarak ekonomilerin direncini artırır ve beklenmedik olaylardan kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirir. Küreselleşme ve yabancı şirketlerin de artan ilgisi sebebiyle Türkiye'deki sigorta sektörü daha rekabetçi kılınmıştır. Bu bağlamda, şirketlerin performanslarını artırmak ve pazar paylarını genişletmek için etkin kaynak ve performans yönetimi stratejileri benimsemeleri gerekmektedir. Sigorta şirketleri, benzer ürün yapılarına sahip oldukları için, rekabet avantajı kazanmak ve etkili stratejiler oluşturmak amacıyla mevcut pozisyonlarını değerlendirerek performanslarını rakipleriyle karşılaştırmalıdır. Bilgi odaklı bir sektör olan sigortacılıkta, şirketler stratejik öngörü süreçlerinde güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek gelecekteki fırsat ve tehditlere hazırlıklı olmalıdır. Bu sektörde çevik ve yenilikçi olmak, eldeki kaynakları en iyi seviyede kullanmak ve risklere karşı daha dayanıklı bir organizasyon oluşturmak önemlidir. Sürdürülebilir rekabet avantajı için kaynakların verimli kullanılması ve istikrarlı olarak yüksek performans sergilemek kritik bir gerekliliktir. Küresel ve yerel risklere karşı, bilim ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılmalıdır. Bu çalışmada, 2014 ile 2022 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren hayat sigortası şirketlerinin performansları, Pencere Veri Zarflama Analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve şirketlerin kaynaklarını ne derece etkin kullandıkları hem rakip şirketlere göre hem de kendilerinin diğer yıllardaki performanslarına göre analiz edilmiştir. Pencere Veri Zarflama Analizi, dinamik veri setleriyle etkinlik analizi yapabilen bir Veri Zarflama Analizi yaklaşımıdır. Bu yöntem Karar Verme Birimlerinin zaman içerisinde değişen etkinliklerini değerlendirir. Her bir karar verme birimi her zaman döneminde farklı bir birimmiş gibi analiz edilir. Literatür taraması yapıldığında Türkiye'deki sigorta şirketlerine yönelik Veri Zarflama Analizi ile yapılan çalışmaların olduğu görülmüştür; ancak etkinlikleri dinamik bir şekilde ölçen Pencere VZA yöntemiyle sigorta sektörü için henüz yeterince çalışma yapılmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada Pencere VZA yöntemi uygulanmadan önce 3 adet girdi ve 3 adet çıktı değişkeni seçilmiştir. Girdi değişkenleri faaliyet giderleri, duran varlıklar ve yatırım giderlerinden; çıktı değişkenleri ise yatırım gelirleri, brüt prim ve teknik kardan oluşmaktadır. Literatürde bu değişkenleri münferit olarak içeren çalışmalar olsa da girdi ve çıktı değişken setinin tamamen aynı olduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmada kullanılan verisetinin uygunluğu istatistiksel testler yapılarak kontrol edilmiştir. Seçilen girdi ve çıktı değişken setleri arasında anlamlı ve uygun bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için Kanonik Korelasyon Analizi yöntemi uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda seçilen değişken setleri arasında güçlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ve Pencere VZA yönteminde kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada analizler için yazılım imkanlarından faydalanılmış ve Kanonik Korelasyon Analizi için IBM SPSS Statistics 28 programı, Pencere Veri Zarflama Analizi için ise DeaSolver paket programı kullanılmıştır. Sigorta sektöründeki şirketlerin çıktılara nazaran girdiler üzerinde daha fazla kontrol gücüne sahip olması ve girdi değişkenlerinin daha müdahale edilebilir olması sebebiyle girdi odaklı Pencere VZA yöntemi uygulanmıştır. Pencere genişliği literature uygun şekilde 3 olarak seçilmiştir. Ölçeğe göre sabit getiri (CRS) varsayımına dayanan CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) ve ölçeğe göre değişken getiri (VRS) varsayımına dayanan BCC (Banker, Charnes, Cooper) modelleri için girdi odaklı Pencere VZA yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda şirket etkinlikleri yıl ve pencere bazında değerlendirilmiş ve etkinlik skorları hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda her bir şirket için CCR modeliyle toplam etkinlik skoru, BCC modeli ile ise teknik etkinlik skoru hesaplanmıştır. Ölçek etkinliğini elde etmek için ise toplam etkinlik skoru teknik etkinlik skoruna bölünmüştür. Standart sapma ve aralık değerleri ile şirket etkinliklerinin istikrarlı olup olmadığı irdelenmiştir. Sonuçlar CCR ve BCC modelleri için birbirleriyle kıyaslanmıştır. Karar verme birimlerinin iyileştirme alanları incelenmiştir. Doğru ölçekte çalışmasına ragmen etkinlik skoru düşük olan şirketler tespit edilmiştir, bu şirketlerin operasyonel süreçlerini inceleyerek kaynak israfını azaltmaları gerektiği ifade edilmiştir. Şirket performanslarındaki zamana bağlı değişimler, her iki yöntemle de analiz edildiğinde en yüksek ve en düşük etkinliğe sahip şirketlerin değişmediği görülmüştür. Her iki yöntemde de sektörün en etkin ve en az etkin yılları aynıdır. Artan ve azalan performansa sahip şirketler de mevcut olmasına rağmen değişken performansa sahip şirket sayısı da yüksektir. Ölçek etkinliği dikkate alındığında ise şaşırtıcı şekilde sektörün yüksek bir ölçek etkinliğine sahip olduğu görülmüştür. 2017 yılı şirketlerin en iyi performansa sahip olduğu yıldır. 2020 yılında COVID-19 pandemisi sebebiyle şirketlerin performanslarında önemli bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Son yıllarda şirketlerin daha etkin çalıştıkları ancak şirketlerin performans olarak birbilerinden daha çok ayrıştığı ortaya konmuştur. Az sayıda şirketin birbiriyle rekabet ettiği sektörde bu durum dikkat çekicidir. Bu çalışmada kullanılan yöntem, veri seti ve değişkenler sayesinde; literatüre ve hayat sigortası şirketlerinin yöneticileri ile sektörün paydaşlarına ışık tutan bir çalışma ortaya çıkarılması ve şirketlerin sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunması hedeflenmiştir.