Bankacılık Sektöründe Risk Ölçümü Ve Yönetimi

Abstract

Risk, bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması ihtimalidir. Riski yönetmek için öncelikli olarak ölçmek gerekir. Bu çalışmada riski ölçebilmek için VaR ölçüm yöntemleri incelenmiş ve portföy riskinin ölçümünde Varyans-Kovaryans Yöntemi kullanılmıştır. VaR, belirli bir elde tutma süresi için bir portföyün maksimum zararını ifade etmektedir ve bu da portföyün risk seviyesini her zaman kontrol altında tutmamızı sağlamaktadır. Tarihi veriler kullanılarak, VaR değeri belirli bir güven aralığında ve elde tutma süresinde hesaplanmıştır. Ayrıca kredi riski , faiz oranı riski, döviz riski ve operasyonel risk ölçüm yöntemleri ve yönetim teknikleri araştırmada incelenmiştir.

Risk is the probability of decrease in economic benefit due to a monetary loss or an unexpected expense or loss occurred concerning a transaction. To manage the risk, first we should measure the risk. In this study to measure the risk, Value at Risk measurement methods are investigated and Variance-Covariance Method is used for measurement of portfolio risk. VaR determines the maximum loss a portfolio can generate over a certain holding period; and this allows us to control the portfolio risk level at any time. Using historical values, VaR value is calculated with a determined statistic likelihood level and a certain holding period. Also credit risk, interest rate risk, exchanges rate risk and operational risk measurement methods and management techniques are researched in the study.