Analysis Of Volatility Transmission Mechanism Across Equity Markets
Analysis Of Volatility Transmission Mechanism Across Equity Markets
| dc.contributor.advisor | Güloğlu, Bülent | tr_TR |
| dc.contributor.author | Kaya, Pınar | tr_TR |
| dc.contributor.authorID | 479284 | tr_TR |
| dc.contributor.department | Economics | en_US |
| dc.contributor.department | Ekonomi | tr_TR |
| dc.date | 2017 | tr_TR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T13:14:48Z | |
| dc.date.available | 2020-01-02T13:14:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | tr_TR |
| dc.description | Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017 | en_US |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 | tr_TR |
| dc.description.abstract | Bu tez gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasaları arasında oynaklık geçişliliği mekanizması üzerine iki çalışmadan meydana gelmektedir. İlk makale dinamik koşullu korelasyonları kullanarak gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasaları arasında oynaklık yayılmalarını araştırmaktadır. İlk çalışmada gelişmiş borsa endekslerini temsilen S&P 500 (Amerika), FTSE 100 (Londra), NIKKEI 225 (Japonya) endeksleri kullanılmış olup gelişmekte olan ülkeler iki bölgesel grup tarafından temsil edilmiştir. Bu gruplardan ilki, BSE SENSEX (Hindistan), IDX (Endonezya), BURSA KLCI (Malezya) endekslerinin bulunduğu Asya borsaları ve BIST 100 (Türkiye) endeksinden oluşmaktadır. Diğer grup ise MERVAL (Arjantin), BOVESPA (Brezilya), IPC (Meksika), IPSA (Şili) ve COLCAP (Kolombiya)'nın bulunduğu beş temel Latin Amerika borsasını içermektedir. Bu çalışmada 01.01.2002 ile 29.02.2016 döneminde finansal piyasaların günlük endeks değerleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada varyansta yapısal kırılma, uzun hafıza özelliği ve asimetri dikkate alınmıştır. | tr_TR |
| dc.description.degree | M.A | en_US |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/18171 | |
| dc.language.iso | eng | tr_TR |
| dc.publisher | Institute of Social Sciences | en_US |
| dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
| dc.rights | Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
| dc.subject | Econometrics | en_US |
| dc.subject | Economics | en_US |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.subject | United States of America | en_US |
| dc.subject | İstanbul Stock Exchange | en_US |
| dc.subject | Price movement | en_US |
| dc.subject | Stock valuation | en_US |
| dc.subject | Stocks | en_US |
| dc.subject | Macroeconomic effects | en_US |
| dc.subject | Volatility | en_US |
| dc.subject | Capital market | en_US |
| dc.subject | Capital markets instruments | en_US |
| dc.subject | Ekonometri | tr_TR |
| dc.subject | Ekonomi | tr_TR |
| dc.subject | İşletme | tr_TR |
| dc.subject | Amerika Birleşik Devletleri | tr_TR |
| dc.subject | Borsa İstanbul | tr_TR |
| dc.subject | Fiyat hareket | tr_TR |
| dc.subject | Hisse senedi değeri | tr_TR |
| dc.subject | Hisse senetleri | tr_TR |
| dc.subject | Makroekonomik etki | tr_TR |
| dc.subject | Oynaklık | tr_TR |
| dc.subject | Sermaye piyasası | tr_TR |
| dc.subject | Sermaye piyasası araçları | tr_TR |
| dc.title | Analysis Of Volatility Transmission Mechanism Across Equity Markets | en_US |
| dc.title.alternative | Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Geçişliliği Mekanizmasının Analizi | tr_TR |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |