Analysis Of Volatility Transmission Mechanism Across Equity Markets

Basit Görünüm
dc.contributor.advisorGüloğlu, Bülent
dc.contributor.authorKaya, Pınar
dc.contributor.authorID479284
dc.contributor.departmentEconomics
dc.contributor.departmentEkonomi
dc.date2017
dc.date.accessioned2020-01-02T13:14:48Z
dc.date.available2020-01-02T13:14:48Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionThesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
dc.description.abstractBu tez gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasaları arasında oynaklık geçişliliği mekanizması üzerine iki çalışmadan meydana gelmektedir. İlk makale dinamik koşullu korelasyonları kullanarak gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasaları arasında oynaklık yayılmalarını araştırmaktadır. İlk çalışmada gelişmiş borsa endekslerini temsilen S&P 500 (Amerika), FTSE 100 (Londra), NIKKEI 225 (Japonya) endeksleri kullanılmış olup gelişmekte olan ülkeler iki bölgesel grup tarafından temsil edilmiştir. Bu gruplardan ilki, BSE SENSEX (Hindistan), IDX (Endonezya), BURSA KLCI (Malezya) endekslerinin bulunduğu Asya borsaları ve BIST 100 (Türkiye) endeksinden oluşmaktadır. Diğer grup ise MERVAL (Arjantin), BOVESPA (Brezilya), IPC (Meksika), IPSA (Şili) ve COLCAP (Kolombiya)'nın bulunduğu beş temel Latin Amerika borsasını içermektedir. Bu çalışmada 01.01.2002 ile 29.02.2016 döneminde finansal piyasaların günlük endeks değerleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada varyansta yapısal kırılma, uzun hafıza özelliği ve asimetri dikkate alınmıştır.
dc.description.degreeM.A
dc.description.degreeYüksek Lisans
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/18171
dc.language.isoeng
dc.publisherInstitute of Social Sciences
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.
dc.subjectEconometrics
dc.subjectEconomics
dc.subjectBusiness Administration
dc.subjectUnited States of America
dc.subjectİstanbul Stock Exchange
dc.subjectPrice movement
dc.subjectStock valuation
dc.subjectStocks
dc.subjectMacroeconomic effects
dc.subjectVolatility
dc.subjectCapital market
dc.subjectCapital markets instruments
dc.subjectEkonometri
dc.subjectEkonomi
dc.subjectİşletme
dc.subjectAmerika Birleşik Devletleri
dc.subjectBorsa İstanbul
dc.subjectFiyat hareket
dc.subjectHisse senedi değeri
dc.subjectHisse senetleri
dc.subjectMakroekonomik etki
dc.subjectOynaklık
dc.subjectSermaye piyasası
dc.subjectSermaye piyasası araçları
dc.titleAnalysis Of Volatility Transmission Mechanism Across Equity Markets
dc.title.alternativeHisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Geçişliliği Mekanizmasının Analizi
dc.typeDoctoral Thesis

Dosyalar

Orijinal seri

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
Ad:
479284.pdf
Boyut:
4.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
İndir

Lisanslı seri

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama
İndir

Koleksiyonlar

Economics Graduate Program - Doctorate