FBE- İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

http://hdl.handle.net/11527/55

Gözat

Yazar "Bolak, Mehmet" ile FBE- İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora'a göz atma
  • Öge
    Bankalarda Faiz Riski Yönetimi
    (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Müstecaplıoğlu, Engin ; Bolak, Mehmet ; İşletme Mühendisliği ; Management Engineering
    Bu çalışmada bankaların faiz riski, Net Faiz Marjı değişimlerinin boyutu ile ölçülmüştür. Bunun için Değişim Katsayısından faydalanılmıştır. Faiz riskinin büyüklüğü Net Faiz Marjı Değişim Katsayısının büyüklüğü ile artmaktadır. Bu çalışmada sadece faiz değişmelerinin yarattığı gelir etkisi ölçülmüştür. İki farklı uygulama yapılmıştır. Birinci uygulama kamu, özel ve yabancı banka grupların Net Faiz Marjlarında meydana gelen dalgalanmalar arasındaki farkın üç aylık ve yıllık dönemler itibarıyla araştırılması ve ikinci uygulama banka büyüklüğü ile Değişim Katsayısı arasında farkın olup olmadığıdır. Uygulamalarda Varyans analizi ve Barlett Testinden faydalanılmıştır. Üç aylık bazda yapılan çalışma kamu, özel ve yabancı bankaların Değişim Katsayıları arasında fark olduğunu göstermektedir. Özel bankaların Net Faiz Marjı dalgalanmalarını, kamu ve yabancı bankalara nazaran daha kontrollü tuttuğu gözlenmektedir. Yıllık bazda yapılan çalışmada ise kamu, özel ve yabancı bankaların Değişim Katsayıları birbirine yaklaşmıştır. Banka grupları arasında önemli bir fark gözükmemektedir. Banka büyüklüğüne göre yapılan sınıflandırmalarda da faiz riskinin boyutunun banka büyüklüğü ile ilgili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.