Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Türkiye Gün Öncesi Piyasası Elektrik Fiyat Tahmini

Abstract

Bu tez çalışması kapsamında tek gizli katmanında farklı nöron sayıları içeren Levenberg-Marquardt geriye yayılmalı öğrenen Yapay Sinir Ağları algoritması kullanılarak, Türkiye Elektrik Piyasası kısa dönemli Referans Fiyat tahmini çalışması gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de bir çok fiyat tahmini çalışması yapılmıştır ancak, bu çalışmada modelde ele alınan girdilerin etkileri ve hangi girdiler ele alındığında en yakın sonuçların elde edildiği çalışılmıştır. Girdiler, farklı zamana bağlı fiyat serileri kadar, yerel pazarın özelliklerini de taşımak zorundadır. Türkiye elektrik piyasasında mevcut ve olası elektrik piyasası aktörlerinin faydalanabilecekleri düşünülerek yapılan bu tez çalışmasında, zamanın koşullarına göre iyileştirilen/geliştirilen YSA modelleri ile gerçekleşecek PTF’lere sinyal verecek düzeyde tahminler yapılabileceği gösterilmektedir.Electricity is a different type of commodity regarding that it cannot be stored in considerable quantities yet. Thus bringing supply together with the needed demand in a grid environment is the main system requirement. Supply side consisting of energy generation companies, show better results in a deregulated market structure. Liberalization of the energy markets has started during the end of eighties however, it is still an ongoing process in some countries like Turkey. Turkish Electricity Market started its liberalization process in 2001 by the Law no. 4628 and continues the process under the Law no. 6446 released in 2013. The main mission of deregulation is to enable the generation activities more effective and minimize electricity costs. With the less regulated energy market structure, the market becomes more competitive. In a day-ahead market, participants submit their bids for selling and buying electricity for the next 24 hours and market is cleared at the prices where demand meets supply for every single hour ahead for 24 hours. The clearing prices achieved for the day-ahead market are accepted as reference prices and gives valuation signals for the upcoming decisions through the other trading mediums such as intra-day, futures and forward markets.